پایان نامه پیش بینی میزان سپرده ها با استفاده از روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

دانشگاه ارشاد دماوند

گروه مدیریت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش صنعتی- مالی

عنوان پایان­نامه:

پیش­بینی میزان سپرده­ها با استفاده از روش­های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه­های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

(مورد مطالعه بانک سامان

استاد راهنما:

دکتر محمد عرب مازار یزدی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان­نامه میزان هر یک از سپرده­های بانک سامان و مجموع کلیه سپرده­های بانک مذکور، با استفاده مدل خطی آریما و مدل غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی پیش­بینی و در انتها نتایج دو روش با استفاده از معیار­های ارزیابی ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق و ضریب تعیین با یکدیگر مقایسه گردید.

برای این موضوع میزان انواع سپرده­های کلیه شعب بانک سامان، طی سال­های 1380تا 1390 که به صورت روزانه تهیه شده­اند، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به انواع سپرده­ها در مجموع 9 مدل شبکه عصبی و9 مدل آریما برای پیش­بینی طراحی گردید که برای طراحی و پیش­بینی مدل­های شبکه عصبی از نرم_­افزار MATLAB و برای طراحی و پیش­بینی مدل­های روش آریما از نرم افزار Eveiws استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به پیچیدگی کم و خطی بودن سری های زمانی که در این پژوهش به کار برده شده­اند، هر دو روش از توانایی بالایی در پیش­بینی متغیرها برخوردارند اما در مجموع مدل­های شبکه عصبی حتی در پیش­بینی سری­های زمانی خطی نیز نتایج مناسب تری نسبت به روش خطی آریما داشته­اند و برای پیش­بینی بهتر است که از این روش استفاده شود.

فهرست مطالب

1                   کلیات پژوهش.. 1

1.1         مقدمه.. 1

1.2       بیان مسئله.. 1

1.3       اهمیت- ضرورت پژوهش.. 2

1.4       اهداف پژوهش.. 3

1.5       سوالها و فرضیه های پژوهش.. 4

1.5.1         سئوالات.. 4

1.5.2         فرضیه ها.. 5

1.6       روش انجام پژوهش.. 5

1.7       قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.. 6

1.8       جامعه آماری.. 7

1.9       روشهای گردآوری اطلاعات.. 7

1.10    تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش.. 7

2                   ادبیات پژوهش.. 10

2.1       مقدمه.. 10

2.2       پیش بینی و مدلهای پیش بینی.. 10

2.2.1         تعریف پیش بینی.. 10

2.2.2         مدل های پیش بینی.. 11

2.2.3         سری های زمانی.. 11

2.2.4         مدل باکس ـ جنکینز.. 13

2.2.5       شبکه های عصبی مصنوعی.. 16

2.2.6         ساختار کلی شبکه های عصبی.. 16

2.2.7         عملکرد شبکه های عصبی.. 18

2.2.8          مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.. 19

2.2.9          انواع توابع تبدیل.. 21

2.2.10     انواع شبکه های عصبی.. 22

2.3       معیارهای ارزیابی خطا.. 25

2.4       تاریخچه بانکداری.. 28

2.4.1         آغاز بانکداری.. 29

2.4.2         موسسات مالی و بانکها.. 29

2.4.3          اهداف وظایف امروزی بانکها.. 30

2.4.4         انواع سپرده ها.. 31

2.5       پیشینه پژوهش.. 35

2.5.1         مطالعات داخلی.. 35

2.5.2         مطالعات خارجی.. 42

3                   روش شناسی پژوهش.. 49

3.1         مقدمه.. 49

3.2       بخش اول کلیات روش پژوهش.. 49

3.2.1         جامعه آماری پژوهش.. 49

3.2.2         قلمرو پژوهش.. 50

3.2.3         اهداف پژوهش.. 50

3.2.4         سوالات و فرضیات پژوهش.. 51

3.2.5         مراحل انجام کار در این پژوهش.. 52

3.2.6         روش تحلیل داده ها.. 53

3.2.7       روش های مورد بررسی.. 53

3.2.8         فرایند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (آریما).. 55

3.2.9         روش های مبتنی بر شبکه های عصبی.. 57

3.2.10      مدل شبکه های عصبی پروسپترون چند لایه.. 59

3.2.11      ارزیابی عملکرد مدل ها.. 60

3.2.12      توابع مورد استفاده برای ارزیابی خطا.. 60

4                   تحلیل داده ها.. 61

4.1         مقدمه.. 61

4.2       پیش بینی سپرده قرضالحسنه پس انداز.. 62

4.3       پیش بینی سپرده های جاری.. 64

4.4       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت.. 67

4.5       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله.. 69

4.6       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله.. 72

4.7       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله.. 74

4.8       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله   76

4.9       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله   79

4.10    پیش بینی مجموع سپرده های ریالی.. 82

4.11    پاسخ فرضیه ها.. 84

5                   نتیجه گیری.. 86

5.1         مقدمه.. 86

5.2       نتایج و یافته های پژوهش.. 87

5.3       محدودیت های پژوهش.. 89

5.4         پیشنهادات.. 90

5.4.1         پیشنهادات اجرایی.. 90

5.4.2         پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 90

6                  فهرست منابع و ماخذ..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.