پایان نامه پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی   گرایش بازاریابی

عنوان

پیش بینی واردات برنج با روش­های ARIMA و هالت وینترز

استاد راهنما

دکتر مسعود عموپور

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………….. 1

مقدمه…………………………………….. 2

فصل اول (کلیات یاطرح پژوهش)

1-1- مقدمه………………………………… 4

1-2- بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش)………….. 4

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش…………………….. 5

1-4- هدفهای پژوهش………………………….. 6

1-4- سوال­های پژوهش…………………………. 6

1-5- فرضیه های پژوهش……………………….. 7

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق……………….. 7

1-7- روش پژوهش…………………………….. 7

1-8- قلمرومکانی پژوهش………………………. 7

1-9- قلمروزمانی پژوهش………………………. 7

1-10-قلمروموضوعی پژوهش……………………… 8

1-11- ابزارهای گردآوری دادهها……………….. 8

1-12- روش تحلیل دادهها……………………… 8

1-13- شرح واژه هاواصطلاحات بکاررفته…………… 8

فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)

2-1   مقدمه………………………………. 10

2-2   پیش بینی واردات برنج………………….. 10

2-3   مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی………… 13

2-4   خصوصیات یک مدل خوب……………………. 13

2-5   اشکال تبعی مدل های رگرسیونی……………. 14

2-6   ماهیت تحلیل رگرسیونی………………….. 16

2-7   ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی………. 16

2-8   روش شناسی رگرسیونی……………………. 17

2-9   اقتصادسنجی سری های زمانی……………… 17

2-9-1  فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)………….. 18

2-9-2  آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن). 18

2-10  معادلات همزمان………………………… 21

2-11  پیش بینی…………………………….. 21

2-11-1  روش های پیش بینی رگرسیونی………….. 22

2-11-2  روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. 24

2-12   ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب  بهترین مدل…………………………………………. 29

2-13 آزمون والد ولفویتز…………………….. 30

2-14 پیشینه پژوهش………………………….. 31

2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… 36

فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

3-1 مقدمه………………………………… 39

3-2 روش پژوهش……………………………… 39

3-3 ابزارهای گردآوری داده­ها…………………. 40

3-4 روش تحلیل داده­ها……………………….. 40

3 -5 انواع روشهای پیش بینی………………….. 40

3-6 روشهای کمی پیش بینی…………………….. 41

3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز……………… 42

3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42

3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 45

3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. 46

3-9 روش تحلیل دادهها……………………….. 46

3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج……………. 46

فصل چهارم (یافته های پژوهش)

4-1 مقدمه…………………………………. 50

4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 50

4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. 51

4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… 52

4-5 تخمین مدلهای پیشبینی……………………. 53

4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… 54

4-7 پیش بینی……………………………… 55

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

5-1 مقدمه………………………………… 57

5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… 57

5-2-1 تفسیرفرضیه اول…………………….. 57

5-2-2 تفسیرفرضیه دوم…………………….. 58

5-2-3 تفسیرفرضیه سوم…………………….. 59

5-3 جمع بندی نتایج…………………………. 60

5-4 پیشنهادها…………………………….. 60

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. 60

5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… 60

منابع…………………………………….. 62

پیوست…………………………………….. 6

فهرست جدولها

جدول 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………….. 47

جدول 4-1 نتایج آزمون والدولفویتز…………….. 50

جدول 4-2 بررسی ایستایی سری واردات برنج……….. 51

جدول 4-3 انتخاب مدل ARIMA  برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. 52

جدول 4-4 پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. 53

جدول 4-5  معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… 54

جدول 4-6  پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… 55

جدول 5-1 پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب 59

جدول 5-2 مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 5

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………… 47

نمودار 4-1 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. 53

نمودار 4-2 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54

فهرست شکلها

شکل 3-1 انواع روشهای پیش بینی…………………. 41

شکل 3-2 فرآیندپژوهش………………………… 4

چکیده

در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA  و ARIMA و هم­چنین روش­های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر­تصادفی بوده و پیش­بینی­پذیر است. سپس برای پیش­بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده­ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل­گیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روش­های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به­عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش­ منتخب پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال­های آینده روند صعودی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.